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Risk Reporting Specialist

Location: Torino e provincia, Italia
Salary: Negotiable
Posted: 17 days ago
Contract Type: Permanent
Industry: Actuarial
Contact Name: Jamila Pompei
Contact Email: Jamila.Pompei@ojassociates.com
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Risk Reporting Specialist

Nell'ambito della funzione di Risk Management, il candidato dovrà occuparsi dei temi connessi con la valutazione prospettica dei rischi e della solvibilità, privilegiando gli aspetti di carattere quantitativo legati al requisito di capitale e ai fondi propri, e con la definizione, revisione ed evoluzione del risk appetite framework.

In particolare, il candidato dovrà:

▪ sviluppare metodologie quantitative di proiezione dei requisiti di capitale (sia con standard formula sia con modello interno);

▪ definire i dati di input e i flussi informativi dai sistemi alimentanti;

▪ implementare i processi di calcolo utilizzando linguaggi di programmazione;

▪ sviluppare modelli semplificati per stimare gli impatti sui fondi propri di scenari evolutivi;

▪ eseguire le valutazioni prospettiche ORSA e le analisi di scenario e stress test;

▪ analizzare i risultati e descrivere le dinamiche degli indicatori di solvibilità;

▪ sviluppare e mantenere un collegamento tecnico con gli sviluppatori del modello interno;

▪ fornire supporto nella revisione periodica del risk appetite framework mediante la predisposizione di analisi ad hoc;

▪ fornire supporto nella definizione delle metodologie di allocazione del capitale.

Il profilo ideale del candidato è il seguente:

▪ laurea in discipline economico-finanziarie, statistico-attuariali o comunque scientifiche (matematica e fisica)

▪ 2/4 annidiesperienza in ambitoassicurativosutemilegatiallavalutazioneprospetticadeirischi

▪ buona conoscenza di Solvency II , del bilancio assicurativo e dei QRT

▪ ottimecapacitàdiprogrammazione (R, MatLab, VBA) e familiarità con illinguaggioSQL

▪ buonaconoscenzadellalinguainglese

▪ buonecapacitàorganizzative e relazionali

▪ attitudine a lavorare in un contesto internazionale

▪ buonecapacitàanalitiche

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